Buginger Bands Hook

Bandas Bollinger Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bandas Bollinger também significa que elas podem ser usadas em diferentes títulos com as configurações padrão. Para os sinais, as Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento do BandWidth são discutidos no artigo da tabela da tabela no BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Bandas Bollinger consistem em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é configurada em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais ao multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas são necessários pequenos ajustes para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período médio móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido em 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1,9 para um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms faziam parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificava 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor do que a primeira, mas se mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação é baixa. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa detém acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa mais baixa no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto para trás acima da banda do meio. Em terceiro lugar, o estoque mudou-se abaixo da baixa de janeiro e manteve-se acima da banda inferior. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro quebrou a banda mais baixa, as Bandas Bollinger são calculadas usando os preços de fechamento, de modo que os sinais também devem basear-se nos preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, os tops geralmente são mais complicados e extraídos do que os fundos. Os tops duplos, os padrões de cabeça e os ombros e os diamantes representam partes superiores em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um topo duplo. No entanto, as altas de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor do que a segunda alta. Bollinger sugere a procura de sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos aumentos. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. A falta de confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação bem acima da banda superior. Em segundo lugar, há uma retração para a banda do meio. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do alto anterior, mas não alcançam a banda superior. Este é um sinal de alerta. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um ímpeto decrescente, que pode antecipar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou um sinal indicador de baixa. O Gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque se moveu acima da banda superior em abril. Houve uma retração em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intradia, não Fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe também que MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço excedeu a banda alta no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de uma retrocessão abaixo do SMA de 20 dias (banda média de Bollinger), o estoque se moveu para um nível mais alto acima de 17. Apesar deste novo alto para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de aviso. O estoque quebrou suporte uma semana depois e o MACD se moveu abaixo da linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há níveis de reação mais baixos em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo evolutivo formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: Caminhando as Bandas Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim tags. Em frente a isso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda baixa mostra fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma. A sobrecompra não é necessariamente otimista. Isso requer força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar pela banda com inúmeros toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior possui 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço muito forte para superar essa banda superior. Um toque de banda superior que ocorre depois de uma Bollinger Band confirmar que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda baixa durante uma tendência de alta. O SMA de 20 dias às vezes funciona como suporte. De fato, mergulha abaixo do SMA de 20 dias às vezes oferece oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força e não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto e a SMA de 20 dias se moveu para os lados. As bandas de Bollinger diminuíram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os SMA de 20 dias, apareceram em setembro. No geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Mercadorias de 10 Períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobrevoados e se deslocam para trás acima de -100 indicam o início de um salto de sobreposição (linha verde pontilhada). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinação de Bandas Bollinger com um oscilador momentum para sinais comerciais. O Gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. O estoque caiu em janeiro com uma quebra de suporte e fechou abaixo da banda inferior. Desde meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não caiu acima da banda superior uma vez durante esse período. A ruptura do suporte e o fechamento inicial abaixo da faixa inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobrecompra. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões As bandas de Bollinger refletem a direção com a SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superiores. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativo. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como sinal de venda. Do mesmo modo, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar Bandas Bollinger com análise de tendências básicas e outros indicadores para confirmação. Bandas e SharpCharts Bandas Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão configuram as distâncias padrão das bandas 2 abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bollinger Bands (50,2.1) pode ser usado por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Stocks Commodities Magazine Artigos: Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, ele começa com uma inusitada falta de volatilidade para o mercado que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso, a julgar pelos dados históricos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que as ações e os índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente reverter para o seu nível normal de volatilidade. As bem conhecidas Bandas Bollinger e. Os canais Keltner são muito menos conhecidos. Com as Bandas Bollinger e os Canais Keltner, uso as configurações padrão padrão usadas na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Canais Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Keltner Channels que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas de Average True Range. Quando eu olhei como Keltner Channels está configurado em diferentes programas de gráficos, notei que pode haver algumas variações menores. Você não deve ter certeza de que você está usando a formulação que usa Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel Exponencial de 20 períodos. As bandas de Bollinger foram tornadas famosas como uma ferramenta de troca por John Bollinger no início dos anos 80. Uma banda de Bollinger diz-lhe a quantidade de volatilidade que existe um determinado mercado relativo ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger se expandirá. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda de Bollinger contratará. A Bollinger Band consiste de três linhas que são plotadas para cada dia 8217s ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Banda Bollinger podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão utilizados. Use parâmetros que geralmente são a configuração padrão padrão. Bollinger Bands: Comprimento 20, desvio padrão, 2 Agora, o termo estatístico que você geralmente ouve na conversa normal é 8220 desvio padrão.8221 Compreender este termo é a chave para entender como um Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês simples, o desvio padrão é determinado por quão longe o preço de fechamento atual se desvia do preço de fechamento médio. A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar demais (e ofender Phds de matemática), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço de fechamento médio, mais volátil será um mercado. E vice versa. Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda Bollinger. Aqui estão as pessoas que faltam em bandas de Bollinger Antes de continuar com a discussão, deixe-me afirmar que I8217m tem certeza de que existem muitos comerciantes que acham que as Bandas de Bollinger são uma ferramenta comercial valiosa por si só. Eu acho que a pena está bem e eu gostaria muito bem. Eu só sei que os meus próprios requisitos pessoais como comerciante do ponto de vista do risco exigem que eu precise de mais informações do que o que posso obter das Bandas Bollinger sozinhas. Como estudantes de Bandas de Bollinger sabem, quando as bandas ficam estreitas, uma ruptura está prestes a ocorrer. Mas o quão estreito é o gráfico estreito criado no Market Warrior, o produto principal da Mikulaforcasting. Gráfico 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas estão indicando uma Bollinger Band Squeeze. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outra Bollinger Band Squeeze. O que é difícil sobre esta situação é que você não sabe como qualificar este espremer. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito para que você possa determinar quando um comércio potencial é desencadeado. A maneira como fazemos isso é adicionar o Canal Keltner ao gráfico. O que são Keltner Channels Keltner Channels, que originalmente foram criados por Chester Keltner na década de 1960 e, posteriormente, modificados por Linda Raschke, se parecem com Bollinger Bands. Eles consistem em uma linha central com uma banda superior e uma banda inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bandas Bollinger: A distância das bandas externas da linha central é baseada no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada no intervalo entre o alto e baixo em uma base diária. Quanto mais o intervalo de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para Keltner Channels está bastante envolvida. Poderíamos entrar nisso, mas sim apenas descrevendo o conceito geral. A idéia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representa a norma matemática. Como tal, você normalmente espera ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação de preço se rompe fora do canal Keltner. Quando isso acontece, isso significa que um nível incomum de impulso está entrando no mercado e um forte movimento direcional pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil da perspectiva do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere do preço de fechamento médio. Isso é simplificá-lo um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o Canal Keltner é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado passar de um estado anormalmente não volátil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo Heres minha resposta: Enquanto ambos os valores tendem a mudar, a resposta é a. Os valores de fechamento tendem a exibir mais mudanças do que a faixa de negociação. Como resultado, as bandas externas das Bandas Bollinger tendem a se expandir e contratar mais rápido do que as bandas externas dos Canais Keltner. Agora, veja o gráfico 2 abaixo Bollinger Keltner. Agora, você pode ver como essa relação nos permite obter uma indicação clara de trocas potenciais decorrentes de expansões de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2 agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao topo do que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só faz uma jogada de aperto que satisfaça os seguintes critérios: Você só considera fazer uma jogada de aperto quando ambas as Bandas Bollinger superiores e inferiores entram no Canal Keltner. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das Bandas Bollinger (linhas azuis) que vão dentro do Canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as Bandas Bollinger (BOTH linhas azuis) começam a sair do canal Keltner (linhas vermelhas), o aperto foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está passando de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é uma técnica valiosa em si e eu imagino que alguns de vocês poderiam usá-lo. Além disso, 2 súper indicadores, adicione Volumínio momentâneo e aplique o conhecimento do candelabro, além disso, aliviará sua potência no Squeeze Play. Estes podem interessar-lhe: Fórmulas de Metastock - B Clique aqui para voltar ao Índice de Fórmula Metastock Backdating Metastock Explorations Talvez o acima seja suficiente para muitos comerciantes, mas algumas más nuances do MetaStock podem adicionar ao valor da informação que você descobriu. Por exemplo, você não gostaria de saber quais ações encontraram os critérios de cruzamento escolhidos no passado, digamos, cinco dias. E não seria útil para classificar suas ações recém-descobertas por ordem de preço ou volume. Se assim for, continue lendo para Algumas dicas mais simples. 1. Volte para a seção principal da ferramenta do Explorer, destaque sua Exploração de Crossover em Movimento Médio e pressione a tecla de edição desta vez. Agora você pode fazer alterações na sua Exploração. Ignore a seção superior das notas e clique na coluna A primeiro. Você verá um grande campo branco para a entrada de fórmulas e um pequeno campo na parte inferior esquerda, intitulado Col Nome. Basta colocar um c na seção de fórmula grande e fechar na seção de nome da coluna. Repita essas ações para a coluna B, com v e Volume, respectivamente. Agora, quando sua Exploração apresenta seus dados, você pode classificar facilmente por preço (c) ou volume (v). 2. Finalmente, clique novamente no separador Filtro para modificar ligeiramente a sua fórmula de Exploração. A maneira como você o configurou inicialmente diz ao MetaStock que encontre todos os estoques que atendam aos critérios hoje. Agora você quer que ele encontre todos os estoques que tenham cumprido esses critérios nos últimos cinco dias. A resposta é a função Alerta do MetaStock, que está escrita Alerta (Número A.) ​​onde A é qualquer fórmula que você deseja escolher, e Número é o número de dias. Então, você coloca sua fórmula original no lugar de A. O resultado é: Alerta (Cruz (Mov (C, 3, E). Mov (C, 10, E)), 5) sem as aspas. Salve sua nova Exploração com o botão OK e você está pronto para encontrar todos os estoques cuja média móvel de 3 dias passou acima da média móvel de 10 dias nos últimos cinco dias de negociação. As informações acima devem permitir que você escreva Explorações adicionais simplesmente alterando os números. Se você preferir usar as médias móveis exponenciais em vez das Médias móveis simples, mude s para e nas fórmulas. Você também pode abrir as Equis Explorations, já comprovadas, investigar como elas estão escritas e alterá-las com o comando Editar (depois salvando com um novo nome). Um passo adicional é investigar as centenas de fórmulas disponíveis aqui neste site e modificá-las da mesma maneira. Esta é a maneira rápida e fácil de aprender a programar com o MetaStock. Siga os exemplos fornecidos por todos os usuários gentis e inteligentes do MetaStock que foram antes de você, e ajustar, ajustar, ajustar. Barnes Accelleration A Barnes Acceleration mede a taxa de variação de preços em oposição aos níveis de preços Se a Aceleração Barnes sustentar o valor de -1 por muitos dias, a segurança pode estar pronta para mostrar uma forte tendência ou pode já estar em tendência. Examine o gráfico por valores prolongados em -1. Isso pode indicar uma próxima parada ou reviravolta. O número de dias necessários pode ser diferente dependendo do tipo de problema. Um estoque de utilidade pode precisar manter o nível -1 durante 10 dias, enquanto um estoque de tecnologia altamente volátil pode precisar manter a tendência -1 por apenas 5 dias. Do anuário técnico de commodities de 1981, Robert M. Barnes fórmula 1: if (mov (fml (aceleração de Barnes, 2) - ref (fml (Barnes acceleration, 2), - 1), 20, e) gt0,0001,1, Se (mov (fml (aceleração de Barnes, 2) - ref (fml (Barnes acceleration, 2), - 1), 20, e) lt-0,0001, -1,0)) fórmula 2: mov ((c-ref ( C) -1)) ref (c, -1), daysm, e) Barnes Previsão Adaptativa Com base na premissa de que o preço de fechamento pode ser previsível com base em fechamentos anteriores, veja (1981 Technical Product Commcode Year Robert M. Barnes Van Nostrand Reinhold 1981) Para teoria e aplicações. Fórmula 1: se (fml (previsão adaptável de Barnes, 2) gt0.05,1, se (fml (previsão adaptável de Barnes, 2) lt-0.05, -1,0)) fórmula 2: mov (c, dayf, e) - ref (mov (c, dayf, e), - 1) Barnes Moving Average See (1981 Technical Commodity Yearbook Robert M. Barnes Van Nostrand Reinhold 1981) para teoria e aplicações. Teste de sistema de onda binária para Metastock A idéia básica por trás de uma onda binária do MetaStock é usar declarações if em vários indicadores do MetaStock e mandá-los retornar mais um para uma indicação de alta, menos um para uma indicação de baixa e zero para uma condição neutra. Então você adiciona todos eles para o seu indicador de onda binária. Eu decidi formatar todos os meus indicadores para que eles pudessem ser plotados como um histograma. Para esses indicadores que traçam como histogramas, positivo é otimista e negativo é descendente. Para reduzir os whipsaws, eu decidi que mais de 5 seria otimista, sob -13 seria bearish e qualquer coisa intermediária seria neutra. Portanto, minhas fórmulas de onda binária são: Índice de Demanda BW2 Se (Tema (DI (), 21) gt 5,1, Se (Tema (DI (), 21) lt -13, -1,0)) BW3 Inclinação Linear Linea Se (Tema (10000LinRegSlope (C, 34) C, 34) lt -13, -1,0)) BW4 CCI Se (Tema (CCI ((Tema (C ((C, 34) C, 34) gt 5,1 21), 21) gt 5,1, Se (Tema (CCI (21), 21) lt -13, - 1,0)) BW5 ROC Se (Tema (ROC (C, 21,), 21) gt 2, 1, Se (Tema (ROC (C, 21,), 21) lt -2, -1,0)) BW6 Dinheiro Fluxo Se (Tema (MFI (21), 21) -50 gt 5,1, Se (Tema (MFI (21), 21) -50 lt -5, -1,0)) BW7 OCM Se (Tema (CMO (C, 21), 21) gt 5,1, Se (Tema (CMO (C, 21) 21) lt -5, -1,0)) BW8 VAR ma Se (Mov (C, 21, VAR) gt Mov (C, 55, VAR) E HHV (Mov (C, 233, VAR), 5) HHV (Mov (C, 21, VAR) e LLV (Mov (C, 233, VAR), 5) LLV (Mov (C, 21, VAR) Mov (C, 233, VAR), 13), - 1,0)) A próxima fórmula apenas adiciona a onda binária. BW Adicionar Fml (BW2) Fml (BW3) Fml (BW4) Fml (BW5) Fml (BW6) Fml (BW7) Fml (BW8) Em seguida, decidi fazer algo um pouco diferente. Uma vez que todo o propósito deste teste é pegar um estoque de tendências, eu decidi adicionar um amplificador que ficaria maior à medida que a tendência se fortalecesse. Como eu gosto de números de Fibonacci, decidi usar Rsquared como uma medida de força de tendência e basear meu amplificador em números de Fibonacci. A fórmula que eu finalmente criei depois de muitos maquinhos seguem. Amplificador BW Se (RSquared (C, 21) gt 0.8,5, Se (RSquared (C, 21) gt 0.6,3, If (RSquared (C, 21) gt 0.4,2, If (RSquared (C, 21) gt0 .2,1,0.5)))) O último passo na construção da onda binária foi decidir sobre o alisamento e juntar tudo. Claro, usei o tema suavização. Tema Binary Wave Composite Periods: Entrada (Digite Tema Smoothing Periods, 8,233,21) Tema (Fml (BW Add) Fml (Amplificador BW), Períodos) O último passo é apresentar uma análise do sistema para o Tema Binary Wave Composite. Lembre-se, a onda binária é composta apenas por um conjunto de indicadores técnicos que eu dou um valor 1 quando otimista, 0 quando neutro e -1 quando em baixa. Então são somados e suavizados. Então, em geral, um valor positivo é otimista e um valor negativo é descendente. Também um número ascendente é otimista e um número decrescente é descendente. Portanto, você poderia usar um crossover zero para o lado positivo como um sinal de compra e um cruzamento para a desvantagem como um sinal de venda. Se você tivesse um bom algoritmo, você também poderia usar um aumento de um pico negativo (ou calha) como um sinal de compra e uma queda de um pico positivo como um sinal de venda. Eu decidi usar uma média móvel de 8 dias do BW com um cruzamento do BW para o meu algoritmo na tentativa de obter um sinal inicial em um aumento de um pico negativo. Ele tem a desvantagem de encontrar muitos picos, então eu só uso isso como Alerta. Para confirmação, uso a função QStick e uma função de média móvel variável. O QStick foi desenvolvido pela Chande como uma forma de quantificar castiçais. Uma vez que a diferença entre os preços abertos e fechados está no coração do mapa de velas, o QStick é simplesmente uma média móvel dessa diferença. Valores negativos de QStick correlacionam-se a castiçais pretos, valores positivos a candelabros brancos. Como, em geral, as velas negras são baixas e as velas brancas são otimistas, esse indicador também pode ser plotado como um histograma e interpretado o mesmo que a onda binária. A fórmula é: Períodos: Entrada (Digite Períodos, 1,233,34) Tema (Qstick (Períodos), Períodos) Agora, para obter meu sinal longo aberto, uso o sinal ALERT com um cronômetro 8W vma BW do BW. Então, para realmente obter o sinal, eu tenho que ter o QStick subindo e o 21 dias vma maior do que o 55 dias vma. Portanto, meu sinal de compra tornou-se: Digite Alerta Longa (Cross (Fml (Tema Binary Wave Comp), Mov (Fml (Tema Binary Wave Comp), 8, S)), 21) E HHV (Tema (Qstick (34), 34) 5) HHV (Tema (Qstick (34), 34), 13) E Mov (H, 21, VAR) gt Mov (H, 55, VAR) Uma vez que o mercado tem um viés ascendente, queria que meu sinal de venda fosse Mais restritivo. Portanto, em vez de tentar pegar uma queda de um pico positivo como meu alerta de venda, queria um cruzamento de um número negativo otimizado. Eu ainda usei QStick e vma para confirmar e adicionei que o fechamento deveria ser menor do que ontem baixo. Por conseguinte, o meu sinal de venda tornou-se: Enter Short Alert (Cross (-opt2, Fml (Tema Binary Wave Comp)), 8) E Tema (Qstick (34), 34) lt -0.1 E C lt Ref (L, -1) E Mov (L, 21, VAR) lt Mov (L, 55, VAR) Então eu queria condições de saída que eram menos que as inversões de sinal completo. Eu decidi que o BW era menos do que um número negativo seria meu sinal primário próximo e longo, mas também queria confirmação de outros indicadores. Depois de um monte de tentativa e erro, usei o seguinte: Close Long Fml (Tema Binary Wave Comp) lt - opt1 E Tema (Qstick (34), 34) lt 0 AND LLV (Mov (L, 21, VAR), 5) LLV (Mov (L, 21, VAR), 13) Close Short Fml (Tema Binary Wave Comp) gt 0 E Tema (Qstick (34), 34) gt 0.08 Finalmente, usei os números de Fibonacci para a minha otimização: Opt 1: Min 3, Max 13, Step 5 Opt 2: Min 3, Max 13, Step 5 oscilador ele chamou Body Momentum. Isso simplesmente calcula o momento do fechamento acima das abre versus as fechaduras abaixo das abre. A teoria é que, à medida que os preços subam, os preços de fechamento serão maiores do que os preços de abertura e vice-versa para baixo. Se este oscilador estiver acima de 70, então os brancos (Candle-sticks) dominam e abaixo de 30 os negros são dominantes. Lb: Entrada (Período Look-Back, 3,60,14) B: CLOSE - OPEN Bup: Soma (B gt 0, Lb) Bdn: Soma (B lt 0, Lb) BM: (Bup (BupBdn)) 100 Mov (Bm, 3, S) Confirmação da Bollinger Band De acordo com a maioria dos analistas, o Chaikin Oscillator, uma linha diversa de distribuição de acumulação, é uma ótima alternativa ao indicador OBV (On Balance Volume). O básico do Oscilador de Chaikin é que uma tendência saudável será confirmada por um desenvolvimento de volume saudável e positivo na direção da tendência. O MFI (Money Flow Index) também pode substituir o Chaikin Oscillator. Fórmula de Oscilador de Chaikin: Histograma de banda de Bollinger Karnish Recentemente, o grupo conseguiu me fornecer a fórmula para fazer um histograma fora das bandas. Eu acho esta a aplicação mais útil da fórmula Bollingers. A seguir, a imagem que eu desenhe: ((C2Std (C, 20) - Mov (C, 20, S)) (4Std (C, 20))) 4 - 2 Sob as propriedades, então, desisto em 2 e -2 ( Porque não estou suficientemente brilhante para programá-los permanentemente). Eu acho que esta é uma visão muito melhor das bandas. À medida que o preço move-se para cima e para baixo como uma largura da banda, todas as aplicações clássicas de outros indicadores de tipo de oscilador funcionam bem (divergência, resistência de suporte e sobreposição de condições de pós-venda quando o preço excede o Dev. Padrão de -2). Este é apenas um dos dez indicadores que uso. Mas, para os comerciantes que tentam entender os envelopes do Bollingers, acho que essa reconfiguração oferece uma visão mais simples e limpa, que permite ao técnico analisar a questão subjacente sem os squiggles. Bollinger Bank Ganhar e Ganhar Eu uso os seguintes indicadores para mostrar a inversão de preços da penetração da Bollinger Band: Nome: Fórmula de Hookdown do BB Superior: UpperBB: Mov (C, 20, S) (2 (Std (C, 20))) C lt UpperBB AND Ref (C, -1) gt Ref (UpperBB, -1) Nome: Lower BB Hookup Formula: LowerBB: Mov (C, 20, S) - (2 (Std (C, 20))) C gt LowerBB AND Ref (C, -1) lt Ref (LowerBB, -1) Estou certo de que Steve fez algo melhor, mas aqui está uma fórmula simples (MetaStock) que permite desenhar Bollinger Bands como um oscilador: Bollinger Bands Formula 7 Day Digite o highgt longo (mov (Close, 20, S) - std (Close, 20,2)) e ref (low, -7) ltref ((mov (Close, 20, S) - std (Close, 20,2) ), - 7) sair do closelt longo (mov (Close, 20, S) std (Close, 20,2)) e ref (close, -7) gtref ((mov (Close, 20, S) std (Close, 20 2)), - 7) e Mov ((RSI (14) - LLV (RSI (14), 14)) (HHV (RSI (14), 14) - (LLV (RSI (14), 14))) , 14, E) 100lt70 e ref ((Mov ((RSI (14) - LLV (RSI (14), 14)) (HHV (RSI (14), 14) - (LLV (RSI (14), 14)) ), 14, E) 100), - 3) gt70 e (mov (Close, 20, S) std (Close, 20,2)) gt (mov (c, 89, s) (. 062 (mov (c, 89, s)))) Bolling Largura da banda John Bollinger descreve BWI (Band Width Indicator) como a largura das bandas divididas pela média do preço: não sei se a adição da média móvel altera a utilidade da prospecção de qualquer maneira, é o que Bollinger está sugerindo. Eu escrevi uma pesquisa do MetaStock para detectar ações cujo BWI atingiu leituras extremamente baixas. Isso mostra quando o BWI está em um nível inferior ao seu mais alto nos últimos 250 dias, dividido por 3: Os estoques que passam este rastreio geralmente estão em um clima não-tendencial, ou melhor, em uma tendência horizontal onde as Bandas Bollinger normalmente representam suporte E níveis de resistência. Caso contrário, existem casos em que o stock é apenas pausar antes de retomar uma tendência. Neste segundo caso, o BWI não permanece sob o nível de gatilho durante muito tempo. Uma observação adicional é que, quando o estoque entra em um período de BWI baixo, muitas vezes ele está testando novamente um nível anterior de suporte ou resistência. Embora eu pense que os mínimos extremos da BWI são uma maneira interessante de encontrar ações de baixa volatilidade de baixo risco, elas não dão qualquer indício quanto à direção do seguinte movimento. Bollinger Band Width 2 De: Philip Schmitz O MetaStock v6 não parece fornecer um indicador que mostre a largura das Bandas Bollinger, então preparei uma simples para atender às minhas próprias necessidades: Largura da banda BBandTop (C, 70, E. 2) - BBandBot (C, 70, E. 2) No próximo passo, gostaria de elaborar um indicador que me diga como o valor atual da Largura da Banda se relaciona com o alcance geral das Largura da Banda por um período especificado ou, O interesse é commodities, a vida do contrato - ou seja, todos os dados carregados. Onde, em uma base percentual, cai Bollinger Optimized Synergy System BOSS - Sinergia com Bollinger por John Lowe (edição de março de 1998 da TAM, uma revista TA holandesa) Neste artigo, John Bollinger é mencionado como insistente em usar um indicador PriceClose em Em conjunto com um indicador PriceVolume combinado. Por exemplo, Price como uma média móvel ou exponencial, o preço típico (HighLowClose3) ou um do outro sobre este tema de variedades existentes. Bollinger busca sinergia, que deve ser confirmada por dois dos três indicadores com base em: preço de fechamento, preço e volume, o sistema de sinergia otimizado Bollinger (BOSS): 1º critério - as bandas Bollinger são melhor utilizadas em conjunto com Wilders RSI ( 9 ou 14), um indicador com base no preço de fechamento. Segundo critério - Preço e volume, combinados no Chaikin Oscillator, são a outra parte do BOSS. De acordo com a maioria dos analistas, o Chaikin Oscillator, uma linha diversa de distribuição de acumulação, é uma ótima alternativa para o indicador OBV. Os princípios básicos de Chaikin Oscillators são que uma tendência saudável será confirmada por um desenvolvimento de volume saudável e positivo na direção da tendência. O Chaikin Oscillator pode ser substituído pelo Money Flow Index (MFI). Fórmula de Oscilador de Chaikin: Boomers Comprar e Vender A: Fechar B: Se (ADX (14) gt30 e PDI (14) gtMDI (14), - 1, Se (ADX (14) gt30 e PDI (14) ltMDI (14), 1,0)) C: Ref (H, -2) gtRef (H, -1) e Ref (H, -1) gtH e Ref (L, -2) ltRef (L, -1) e Ref (L, -1) ltL D: Se (ADX (14) gt30 e PDI (14) gtMDI (14) e Ref (H, -2) gtRef (H, -1) e Ref (H, -1) gtH e Ref (L , -2) ltRef (L, -1) e Ref (L, -1) ltL, HHV (H, 3) .125, IF (ADX (14) gt30 e PDI (14) ltMDI (14) e Ref (H , -2) gtRef (H, -1) e Ref (H, -1) gtH e Ref (L, -2) ltRef (L, -1) e Ref (L, -1) ltL, LLV (L, 3) ) -. 125,0)) E: Se (ADX (14) gt30 e PDI (14) gtMDI (14) e Ref (H, -2) gtRef (H, -1) e Ref (H, -1) gtH E Ref (L, -2) ltRef (L, -1) e Ref (L, -1) ltL, LLV (L, 3) -. 125, IF (ADX (14) gt30 e PDI (14) ltMDI (14 ) E Ref (H, -2) gtRef (H, -1) e Ref (H, -1) gtH e Ref (L, -2) ltRef (L, -1) e Ref (L, -1) ltL, HHV (H, 3) .125,0)) F: ADX (14) Filtro: ColB e ColC Boomers buysig enter long ((adx (14) adx (27)) 2) gt30 e pdi (27) gtmdi (27) Saia longo cltprev (llv (c, 15) - .5, 1) ou clt.75hhv (c, 10) Boomers watchsig enter long prev (h, 1) ltprev (h, 2) e prev (l, 1) gtprev ( L 2 ) E BullHarami () saem do cltprev longo (llv (c, 15) - .5, 1) ou clt.75hhv (c, 10) Boomers watchsig 2 (Ref not prev) digite long ref (h, -1) ltref (h , -2) e ref (l, -1) gtref (l, -2) e BullHarami () saem do cltref longo (llv (c, 15) - .5, -1) ou clt.75hhv (c, 10) Parte inferior Reversão Estas são uma coleção de sinais de fundo. A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok. FECHAR EngulfingBull () MorningDojiStar () MorningStar () WhiteSoldiers () BradCCI: De Bill S. Trama 1: BradCCI Linha 1: (((HLC) 3) - Mov (C, 28, S)) (. 015Std (C, 28 )) Lote 2: BradCCI Linha 2: Std (((hlc) 3), 28) Para a Linha 1, você também pode adicionar linhas de tendência, se desejar: 1. BradCCI Linha 1: (((HLC) 3) - Mov (C, 28, S)) (. 015Std (C, 28)) 2. tendência (100,100) 3. tendência (-100, -100) 4. tendência (0,0) Browns Nome do indicador: RSI derivative index (EL ) - C. Brown O sistema é um seguidor de tendência que parece entrar no início de uma tendência. Se a tendência se rompe por qualquer motivo, o sistema parece levá-lo com uma dor relativamente pequena, e há uma porcentagem relativamente alta de trocas perdidas (geralmente cerca de 50). Portanto, o sistema parece ter o melhor desempenho em problemas que são propensos a fazer movimentos prolongados. O truque é encontrar essas questões. Eu admito que o sistema não é perfeito, por exemplo, acredito que a saída poderia ser melhorada nos vencedores para preservar mais lucros. No entanto, não consegui desenvolver uma saída alternativa que melhore o retorno do sistema. Eu tenho negociado esse sistema por cerca de um ano e tive bons resultados. Mesmo no período de abril a setembro, quando tudo parecia paralisar e se mover para os lados, eu era, pelo menos capaz de segurar meu próprio e manter minha capital até o intervalo de outubro - sempre começou a ocorrer. Por algum tempo, até que fiquei aborrecido com isso, troquei esse sistema por fantasma no Yahoo Investment Challenge. Eu costumava fazer cerca de 20 por mês usando o sistema nesse local. Compre n: opt2 BullFear: (HHV (HIGH, n) - LLV (HIGH, n)) 2 LLV (HIGH, n) Cross (CLOSE, bullfear) E DX (10) gt opt1 Sell n: opt2 BearFear: (HHV ( LOW, n) - LLV (LOW, n)) 2 LLV (LOW, n) CLOSE lt bearfear Otimize os períodos de 10 a 50 em incrementos de 1 ao testar o DX de 5 a 30 em incrementos de 5 (você pode fazer Em incrementos de 1, mas leva mais tempo). Uma vez que o período de tempo ideal é determinado dessa maneira, tente novamente com o período de tempo ótimo determinado e o DX em incrementos de 1. Observe que esse sistema pretende ser um sistema de parada e reversão e você pode usá-lo também para curtir Se você quisesse. Digite long: n: opt2 BullFear: (HHV (HIGH, n) - LLV (HIGH, n)) 2 LLV (HIGH, n) Cross (CLOSE, bullfear) E DX (10) gt opt1 close long: n: opt2 BearFear : (HHV (LOW, n) - LLV (LOW, n)) 2 LLV (BAIXO, NO) FECHAR Lt Bearfear Construindo Metastock System Tests Heres um excelente artigo curto de Jim Greening, mostrando como os testes do sistema MetaStock podem ser construídos. Esta semana vou discutir o meu terceiro teste do MetaStock Profit System - 03Tema PDI - MDI, ADX (Vol Required). Este teste é baseado em indicadores de movimento direcional da Wilders. Como o manual do MetaStock indica, Wilder diz que um sinal de compra ocorre quando PDI - MDI se move acima de zero e um sinal de venda ocorre quando PDI-MDI cai abaixo de zero. Comecei com esse pensamento e experimentei um pouco. A Wilder usou períodos de 14 dias para calcular suas funções PDI e MDI. Como eu gosto dos números de Fibonacci, eu usei 13 dias em vez disso. Também gosto de suavizar meus indicadores, então usei o alisamento de Tema. A minha fórmula PDI - MDI personalizada tornou-se: Tema PDI - Períodos MDI: Entrada (Digite Tema Smoothing Periods, 8,55,13) Tema (PDI (13) - MDI (13), Períodos) Comecei com a idéia de que eu iria Pegue o cronômetro PDI-MDI de um número otimizado como meu gatilho básico de compra e venda. No entanto, esse número não precisava ser zero e não precisava ser o mesmo para entrar e entrar em breve. Depois de um monte de tentativa, um erro eu decido -1, -3 ou -5 seria meu número longo e -5, -13, ou -21 seria meu número curto. Isso faz sentido, uma vez que o mercado é tendencioso para o lado oposto, então entrar um pouco abaixo de zero nos levaria um pouco mais cedo. Também os movimentos para baixo tendem a ser rápidos e extremos, isso só nos deixa em falta para movimentos maiores e mais rápidos do que eu queria. Finalmente, eu queria alguma forma de reduzir o número de sinais falsos e queria fazer isso com indicadores de movimento direcional, então esse teste seria completamente não correlacionado com os meus outros testes. Para posições longas, percebo que a maioria dos movimentos começou quando adx estava baixo e que adx subiu durante o movimento para um máximo e depois começou a cair no final do movimento. Portanto, pensei que um adx max e min para um sinal de compra ajudaria a reduzir os falsos sinais. Depois de algumas experiências, estabeleci o mínimo de 8 e o máximo aos 21. Também notei que a maioria dos bons pontos de compra ocorreu quando MDI e ADX estavam próximos, então eu decidi que a diferença entre os dois deveria ser pequena. Depois de mais experiências, decidi o seguinte para o meu sinal longo aberto: Open Long: Alert (Cross (Fml (Tema PDI - MDI), opt1), 13) E MDI (13) - ADX (13) lt 4 E MDI ( 13) - ADX (13) gt -2 AND ADX (13) gt 8 E ADX (13) lt 21 Para fechar minha posição longa aberta, eu queria que o PDI-MDI fosse menor do que o opt1. Quando um estoque começa a cair, o MDI começa a aumentar, então eu queria que o MDI fosse maior do que um certo número para fechar uma posição. Finalmente, uma vez que os mercados são tendenciosos para cima, eu também queria que a média móvel variável de 55 dias caísse antes de fechar a posição. Portanto, o fim longo se tornou: Close Long: Fml (Tema PDI - MDI) lt opt1 E MDI (13) gt 21 AND LLV (Mov (L, 55, VAR), 5) LLV (Mov (L, 55, VAR) , 13) Para abrir uma posição curta, eu queria que o PDI-MDI cruzasse abaixo um número negativo bastante elevado. Eu queria confirmação em que o adx ainda era bastante alto quando isso aconteceu. A resposta foi: Open Short: Alert (Cross (opt2, Fml (Tema PDI - MDI)), 8) E ADX (13) gt 34 ​​Para fechar a posição curta, eu só queria que PDI-MDI fosse maior do que um certo positivo número. Não gosto de muitas confirmações para fechar shorts. Com o preconceito, você precisa fechar shorts rapidamente. Meu próximo Short e otimização se tornou: Close Short: Fml (Tema PDI - MDI) gt 13 Otimização: Opt1: Min -1 Max -5 Etapa 2 Opt2: Min -21 Max -5 Passo 8 Isso é. Todos os comentários ou perguntas Bullish Engulfing Pattern Filter BarsSince (EngulfingBear ()) lt5 AND BarsSince (ROC (C, 60,) gt15) lt5 E BarsSince (Stoch (9,1) gt90) lt5 Filtro habilitado Sim Registros necessários 1300 O indicador de impulso de ponta É um indicador de impulso do mercado desenvolvido pelo Dr. Martin Zweig. The Breadth Thrust é calculado tomando uma média móvel exponencial de 10 dias dos problemas avançados, dividida pelo progresso e diminuição dos problemas. De acordo com o Dr. Zweig, um impulso de ponto de venda ocorre quando, durante um período de 10 dias, o indicador de impulso de ponta aumenta de abaixo de 40% para acima de 61,5%. A Thrust indica que o mercado de ações mudou rapidamente de uma condição de sobrevenda para um de força, mas ainda não se tornou sobrecompra. O Dr. Zweig também ressalta que apenas 19 aversões foram desde 1945. O ganho médio após estes 14 exercícios foi de 24,6 por cento em um prazo médio de 11 meses. O Dr. Zweig também aponta que a maioria dos mercados de touro começam com um impulso de ponta. Para traçar o Market Breadth no MetaStock8482 para o Windows, você precisará: Criar uma segurança composta dos Problemas de Recuperação de Problemas avançados no DownLoader8482. No MetaStock, abra um gráfico do composto e um gráfico dos Problemas Avançados. Tile os gráficos para que você possa ver ambos na tela. Arraste o gráfico do composto para o gráfico dos Problemas Avançados. Crie o indicador personalizado: mov (C P, 10, E), e traça-o em cima do gráfico do compósito (o gráfico de compósitos transformará uma cor purpúrea). Se você tiver uma linha plana, então não foi plotado diretamente no topo da trama dos compósitos. Você pode então clicar com o botão direito do mouse no Breadth Thrust, selecionar Breadth Thrust Properties, ir para a página Linhas horizontais e adicionar linhas horizontais em 40 e 60. Se você tem fórmulas Metastock que você gostaria de compartilhar, envie um email para Nós estamos ansiosos para ouvir De você Para saber mais sobre como usar o Metastock e sua fórmula, clique aqui. Copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg é uma marca registrada da Equis International.