Forex 99 Backtest

Ao desenvolver e avaliar EAs para MT4 (consultores especializados), é útil se não for necessário8211 para estratégias de backtest. Felizmente, o MetaTrader possui um utilitário backtesting integrado, mas it8217s não é muito útil com suas configurações padrão. Você notará que o MetaTrader relata uma qualidade de modelagem de teste um tanto baixa se você simplesmente conecta uma estratégia e teste contra os dados que você possui. Aqui vamos mostrar-lhe como backtest especialistas em MT4 com qualidade de modelagem 99.9. Para manter resultados de teste de EA de alta qualidade, é necessário importar dados de marca para MT4 a partir de uma fonte externa verificada. Recomendamos tickdata da Dukascopy, que arquivaram dados do mercado tick-by-tick voltando quase 10 anos. Tickstory é um programa que importará automaticamente os dados do tick em MT4, o que você pode usar para testar EAs. A Tickstory é um software GRATUITO, extremamente conveniente para os comerciantes que desenvolvem e avaliam consultores especializados com MT4 e MT5. Você pode baixá-lo a partir daqui: tickstory Backtesting pode ser feito em seu PC local com MT4, ou na plataforma MT4 instalada no seu VPS forex. Para gerar os arquivos necessários para importar para o MT4 e começar o backtesting, tudo o que você precisa fazer é escolher os símbolos de moeda e o período de tempo que você gostaria de baixar na Tickstory. A aplicação fará o resto. Você também pode produzir CSVs formatados personalizados para importar dados de marca no NinjaTrader, StrategyQuant ou outra plataforma para teste. FXVM Produtos Blog Arquivos Blog Tag Cloud FXVM Technology Partners e FX Brokers com baixa latência. Começar agora mesmo. Só leva 30 segundos para que possamos implantar seu novo servidor. Nós fornecemos servidores de negociação sólidos e de baixa latência a um preço acessível para os comerciantes de Forex. Verifique os planos de preços do amplificador. A seção de dados do tiquetaque do eareview. net é um guia detalhado que o guiará por todo o processo de backtesting de dados do tick, começando de onde adquirir dados históricos históricos gratuitos do Forex, como baixá-lo e como usá-lo no backtesting Metatrader 4 consultores especializados para obter uma qualidade de modelagem 99. Se você não tiver certeza do que é o backtesting, provavelmente é uma boa idéia comprar o curso Metatrader Backtesting and Optimization. Que está voltado para pessoas que são novas no Forex e Metatrader 4 backtesting. Esta página é dividida em várias seções: Em geral, o teste de retorno usando os dados do centro de histórico MT4 pode ser bom o suficiente para EAs que não são scalping ou pip hunting. No entanto, se você estiver lidando com uma EA ou com qualquer tipo de EA que encerre negócios dentro de 1-15 pips, mesmo as menores diferenças de feed podem ter um impacto muito grande. O problema é causado pelo terminal Metatrader não ter acesso aos dados do tick real, mas apenas para os dados da barra de minutos no melhor dos casos, o que o obriga a dar a sua estratégia backtest falsos carrapatos gerados através de um processo de interpolação usando os dados para o menor Prazo disponível. Provavelmente, isso não é importante para um consultor especializado que usa metas de mercado e objetivos de mais de 100 pips, mas, no caso de robôs que tentam escumar alguns pips aqui e ali, seu backtest pode ser completamente enganador. Portanto, é muito importante tentar testar usando dados com uma qualidade tão alta quanto possível e é por isso que eu coloco alguns recursos, todos os quais eu uso no meu backtest quando necessário. Guias de dados de tiquetaque Como fazer o download de dados de tick gratuitos 8211 detalha o processo de download usando várias fontes de dados de tiques gratuitas: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading e Gain Capital. Fazer o download da Dukascopy com dados do JForex 8211 um guia que fornece uma descrição detalhada do procedimento de download usando o cliente Dukascopy JForex. Fazer o download e analisar a Dukascopy assinalar dados com Birts scripts PHP 8211 um how-to que contém muitos detalhes sobre o assunto, usando os scripts PHP que escrevi para baixar e processar os dados do tick da Dukascopy. Como preparar seus dados de ticks para o Metatrader 4 8211, guia para converter os dados do tick em um formato compatível com o Metatrader 4 (de CSV para FXT). Como fazer backtest usando dados de marca com o Metatrader 4 8211, uma revisão das opções disponíveis para usar dados de marca com a plataforma Metatrader 4. Como fazer backtest usando tick dados, o Guia do Tick Data Suite 8211 um guia que descreve o uso do Tick Data Suite. O método de ativação de dados de tiques preferido que possui muitos recursos que a sua alternativa não possui. É muito mais fácil de usar e totalmente suportado. Veja a matriz do recurso Tick Data Suite para uma comparação detalhada. Como fazer backtest usando dados de tiques, o guia de roteiros de parches Birts gratuito 8211 um procedimento que aprofunda o uso e as limitações do método gratuito que permite o backtesting dos dados do tick. Perguntas frequentes 038 Solução de problemas Downloads O Walk Forward Analyzer Não está diretamente relacionado aos dados do tick, mas com suporte interno, o Walk Forward Analyzer é uma excelente ferramenta que permite otimizar seus consultores especializados Metatrader 4 em etapas, em uma técnica chamada Walk Forward Analysis . Simplificando, você otimiza seu EA por 3 meses, então você o teste nos próximos 1 mês para ver se os melhores parâmetros resultantes da otimização funcionam bem em dados fora da amostra, então você otimizará ainda mais nos próximos 3 Meses e assim por diante. Esta ferramenta permite automatizar todo o processo e faz todas as corridas para você, fornecendo um conjunto exaustivo de parâmetros de configuração e um relatório de otimização limpo no final. O Walk Forward Analyzer é um must-have para quem está fazendo um desenvolvimento de EA sério. Mas don8217t pegue minha palavra para isso, visite o site e baixe sua cópia 8211, o WFA costumava ter um preço em torno de 30, mas recentemente o autor decidiu fornecê-lo gratuitamente. Uma vez que há atualizações freqüentes para as ferramentas de dados do tiquetaque, eu decidi manter um changelog de dados Tick que lista todas as mudanças que os scripts passaram. Além disso, para os interessados, a página de dados de marca antiga ainda está disponível, mas muitas informações existem agora obsoletas. Como obter 99 tickdata para o metatrader backtesting após muito trabalho e estudo, criei uma EA e fiz 600 pips hoje em dia Teste. No entanto, quando eu adiciono o Ea ao backtesting na mesma semana, eu apenas fiz 25 pips. Então meu teste ao vivo foi melhor do que o backtesting. Então eu verifiquei a qualidade de modelagem e vi que era apenas 90 precisos. Eu verifiquei o google e vi algumas informações sobre como obter 99 tickdata. Eu tentei esse método. Ele cria o arquivo fxt, mas os arquivos HSt são muito pequenos. Depois de copiar esses e fazer um backtest, minha qualidade de modelo foi para 25. então a minha pergunta é, como eu posso obter 99 tickdata para o metatrader para confirmar minha EA e também o que deu errado com a conversão, usei o script dukascopFXt ou o script Jforex para Converta arquivos csv em arquivos hst e fxt. mas não funciona. De alguma forma, o script cria os arquivos fxt corretamente, mas não adiciona arquivos Hst muito pequenos. Registrado em Mar 2010 Status: Membro 1.363 Posts Os arquivos HST não são usados ​​em nenhum outro lugar neste processo. Crie os arquivos fxt para o TF que deseja testar. Estes contêm dados de marca. Mova os arquivos para. Testerhistória. Eles devem ser protegidos contra gravação. Antes de executar o testador de estratégia, execute o script birts patch. ex4 no símbolo que você pretende executar no teste. Eu acho que isso impedirá que o MT4 crie novos arquivos fxt dos arquivos hst com dados simulados. Execute o seu EA no testador de estratégia agora. Ele deve usar o arquivo fxt criado por scripts birts que contêm dados de tiques reais. Membro comercial Juntado em maio de 2010 382 Postagens obrigado muito Xaphod seu metatradergod na forexfactory bye como desculpe, não respondi em outro tópico sobre as coisas legais. Mas eu tenho estado tão ocupado e fiz tanto progresso desde então. De repente, todas as peças caíram. Agora posso criar arrays, cestas, etc. quando tudo estiver completamente concluído, mostrar-lhe-ei o resultado. Eu vou continuar trabalhando nisso agora. obrigado novamente. Muito Juntado em março de 2010 Status: Membro 1,363 Postagens obrigado muito Xaphod. De repente, todas as peças caíram. Agora posso fazer arrays, cestas, etc. Você é bem-vindo. Estou feliz que você tenha feito progressos com suas habilidades de programação. Alguém que sabe sabe que o backtesting não funciona. É como aprender a dirigir um carro enquanto olha no espelho retrovisor. Eu escrevi pessoalmente o código no metatraders backtesting module que transforma 1k em bilhões de dólares em apenas uma questão de meses. Qualquer codificador pode caber seu código para dados de ontem, omg. Mas vá em frente e tente tornar suas funções frágeis ajustadas aos preços de amanhã. Contato zero 510-684-1114 Sobre o assunto da qualidade de modelagem de amplificador de preço de qualidade, tenho uma EA que funciona perfeitamente ao longo de um período de teste de 5 anos com corretores forex, ele comercializa exclusivamente 4H GOLD. No entanto, eu tentei em 20 outras demonstrações de corretores, isso simplesmente faz lucro zero, resultados completamente diferentes (estranho). Alguém tem uma explicação, por que na Terra, uma EA funcionaria perfeitamente com um choque de Agente de corretor em 20 outros corretores. Os preços dos amplificadores dos corretores parecem bastante semelhantes, nada para causar grande preocupação. Além disso, eu posso adicionar a EA não é um scalper, então não é uma EA sensivelmente disseminada. Alguém pode explicar em detalhes: a diferença nos preços do corretor Como eles são alcançados Importante, como o amplificador por que eles executam a performance de EA Inscrito em maio de 2007 Status: MT4 EAsIndicatorsAlerts coder 6.050 Posts Sobre o assunto da qualidade de modelagem de amplificador de preço de qualidade Eu tenho uma EA que funciona Perfeitamente durante um período de teste de 5 anos com corretores forex, ele comercializa exclusivamente 4H GOLD. No entanto, eu tentei em 20 outras demonstrações de corretores, isso simplesmente faz lucro zero, resultados completamente diferentes (estranho). Alguém tem uma explicação, por que na Terra, uma EA funcionaria perfeitamente com um choque de Agente de corretor em 20 outros corretores. Os preços dos amplificadores dos corretores parecem bastante semelhantes, nada para causar grande preocupação. Além disso, eu posso adicionar a EA não é um scalper, então não é particularmente. Sua primeira preocupação quando você testar no H4 é que os corretores podem ter um tempo de vela diferente. MT4 EAsIndicatorsAlerts coder Candle Time interessante você pode expandir, em sua sugestão, por favor, a propósito, a minha EA baseia-se na proporção de Green para Red Candles para prever o próximo conjunto de velas. Não acho uma sugestão mais preocupante. As plataformas de barras D1 e H4 não são confiáveis, os corretores que usam diferentes fusos horários terão diferentes horas de início D1 e também possivelmente tempos de início diferentes do H4. H1 e abaixo sempre terão as mesmas horas de início. 20 pips por dia não é demais para perguntar.